Risco do sistema de negociação para proporção de recompensa

Risco do sistema de negociação para proporção de recompensa

A última vez que eu falei sobre como os comerciantes tornam-se excessivamente preocupado com uma alta taxa de vitória. Obviamente, todo mundo gosta de ganhar negócios. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão tentando evitar os sentimentos associados à perda. Na minha opinião, a perda é apenas parte da negociação, por isso é melhor para vir a apertos com a perda de comércios e planejar para eles. Se você não leu o meu último post, você pode fazê-lo aqui: Estratégia de Negociação Taxa de perda de vitórias

Risco do sistema de negociação para proporção de recompensa

Hoje eu quero mostrar como ganhar taxa de perda não é tão importante quanto o risco de recompensa. Basicamente, não é importante quantos negócios você ganha, desde que você tenha o risco certo para recompensar proporção. Por isso quero dizer que você definir o comércio para cima para que você ganhe mais dinheiro em ganhar comércios do que você perde em negociações perdendo.

O 8220, Santo Graal8221; Sistema de negociação não existe.

Eu sei que todos estão procurando o 8220; Santo Graal8221; Que tem tanto uma alta taxa de vitória e um risco elevado para recompensar proporção. Seria maravilhoso para ganhar muitas vezes e ganhar muito mais em cada comércio vencedor do que você perde na perda ocasional. Imagine ganhar 97% do tempo em um sistema de negociação de alta freqüência e ter um 1: 2 risco para recompensar razão (onde você ganha duas vezes tanto quanto você arrisca).

Uma alta porcentagem de vitórias não é necessária para ganhar dinheiro a longo prazo.

Eu não quero estourar sua bolha, mas este tipo de sistema comercial não existe. Como eu discuti no post anterior, você pode criar um sistema de alta taxa de troca de lucro usando uma perda de parada enorme e lucro de tomada pequena. O problema é que você perde muito mais no perdedor ocasional do que você faz nos negócios vencedores. Se você apertou o stop loss para que você tenha um bom risco para recompensar razão (qualquer coisa acima de 1: 1), então você está indo perder mais comércios.

No final, é melhor se concentrar mais em seus riscos para recompensar rácios do que em sua taxa de perda de vitória. Aqui está um exemplo do que estou falando8230;

Imagem de perda de ganhos foto

Como você pode ver, havia um monte de negociações perdendo. Mas o único vencedor foi grande o suficiente para cobrir todas as perdas e ser muito rentável.

Eu não estou dizendo que você deve trocar um sistema como este. Estou usando isso como um exemplo para mostrar como você pode ter uma terrível taxa de perda de vitória e ainda acabar com um sistema rentável. Swing comerciantes e comerciantes de posição pode resistir a um monte de pequenas perdas se eles segurar para o máximo de lucros nos comércios que vão à sua maneira.

Começando VS risco real para recompensar Ratio

Quero mencionar isso como eu me deparo com isso muito. Há muitos sistemas que reivindicam ter um risco bom para recompensar a relação porque setup o comércio com uma relação do risco para recompensar de 1: 1, de 1: 1.5, de 1: 2, etc. Este é o começo risco para recompensar a relação .

Mas o risco real para recompensar razão é o que acontece quando o comércio está fechado. Muitas vezes os comércios são fechados cedo por um motivo ou outro bem curto dos níveis iniciais do lucro da tomada. Isso faz com que o risco real para recompensar a relação muito menos do que o início de risco para recompensar razão, e muitas vezes tempo inferior a 1: 1.

Considero esta uma das melhores razões para automatizar sua estratégia de negociação, ou pelo menos automatizar a parte de saída do comércio. Muitas vezes, entramos em comércios com as melhores intenções de deixar o comércio correr para a perda de parada ou ter lucro, mas fechar o comércio mais cedo. Ou ver o preço indo contra nós e fechar o comércio para evitar uma perda maior, ou vemos o comércio vai em nosso favor e quer ter a certeza de fazer algum lucro fechando o comércio mais cedo. Isso vai reduzir significativamente o seu risco real para recompensar taxa.

Razão de recompensa de risco de equilíbrio e taxa de vitórias

Para ter um sistema de comércio bem sucedido, você precisa ter um equilíbrio entre o risco de recompensa taxa e ganhar taxa. A combinação dos dois é o que determina se a sua estratégia de negociação é rentável ou não. Então, o que você deve atirar para?

Eu gosto de ter um risco de recompensa razão de pelo menos 1: 1,5. É ainda melhor para atirar para 1: 2 ou superior. Desta forma, eu posso ter uma taxa de vitória de 50% e ainda ser rentável. Se a minha taxa de vitórias cair abaixo de 50%, o levantamento não deve ser muito ruim. Quando a taxa de vitória sobe acima de 50%, alguns lucros realmente agradáveis ​​são possíveis.

Trocar um sistema com uma taxa de 50% ganha leva muita pressão fora da negociação. Você não precisa freak out sobre cada perda, porque eles são esperados. E se você furar a suas réguas negociando e pode ter um risco REAL para recompensar a relação de 1.5 ou melhor, você está indo ver lucros em sua conta.

Como eu disse acima, uma das partes mais difíceis de negociação é deixar o seu comércio funcionar sem interferência, uma vez que é colocado. Esta é uma grande vantagem de automatizar sua estratégia de negociação, ou a estratégia de saída. Se você achar que é difícil deixar comércios executar e ter o hábito de fechar os comércios cedo, você deve considerar altamente usando um consultor perito para gerenciar seus negócios.

Se você tiver experiência de troca de riscos diferentes para recompensar os índices, por favor deixe um comentário abaixo.